Senior Quant Developer

• At least 7 years of experience as a C++ software developer
• At least 4 years of experience developing market or counterparty risk systems
• Skilled and comfortable working with large C++ codebases
• Experience with C++ versions up and including C++ 20
• Understanding of quant concepts, e.g.: implied volatilities, standard pricing models, statistical analysis techniques
• General understanding of linear products, options, ETFs, and basic knowledge of their pricing
• Experience coaching software developers/junior quant developers
• Strong communication skills
• Minimum of M.Sc. in STEM

• Preferably across multiple asset classes

ABN AMRO Clearing is a globally active clearing member.

De organisatie levert clearing-, settlement-, custody- en financieringsdiensten.

De dienstverlening omvat onder meer derivaten, effecten, ETF's, commodities en valuta.

De opdracht richt zich op de modernisering van bestaande marginmodellen en systemen.

De scope omvat exchange-traded derivatives.

Je ontwikkelt, implementeert en verbetert pricing- en riskmodellen.

De modellen worden geïmplementeerd in een bestaand C++-risicosysteem.

Je maakt je de codebase van het risicosysteem grondig eigen.

Je doet verbetervoorstellen aan de QRM- en IT Risk-teams.

Je ontwerpt de low-level solution architecture.

Je neemt deel aan de planning van modelimplementaties.

Je werkt nauw samen met Quant Analysts binnen het QRM-team.

Je werkt samen met software engineers die het bestaande systeem ondersteunen.

Je stemt requirements af met business developers en product owners.

De functie vereist ruime ervaring met C++-ontwikkeling.

Daarnaast is ervaring met markt- of tegenpartijrisicosystemen vereist.

Kennis van quantconcepten en pricingmodellen is belangrijk.

Ervaring met het coachen van developers en junior quant developers wordt gevraagd.

De functie is beschikbaar voor 36 uur per week.

De opdracht loopt van 1 december 2026 tot en met 30 november 2027 en verlenging is mogelijk.